Rsi 2 Estratégia Stocks

Introdução Desenvolvida por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda curta quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não foi projetado para identificar topes principais ou fundos. Antes de analisar os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas em estratégias possíveis. Não apresentamos uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada diretamente fora da caixa. Em vez disso, este artigo pretende melhorar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da estratégia. Existem quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência a longo prazo é aumentada quando uma segurança está acima do SMA de 200 dias e baixa quando uma segurança está abaixo do SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima da SMA de 200 dias e oportunidades de venda curta quando abaixo da SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. Connors testou níveis RSI entre 0 e 10 para compra e entre 90 e 100 para venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando se comprava um mergulho de RSI abaixo de 5 do que em um mergulho de RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI menor mergulhou, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos foram maiores ao vender-curto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais a curto prazo sobrecomprava a segurança, maiores os retornos subseqüentes em uma posição curta. O terceiro passo envolve o pedido real de compra ou venda e o momento da colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição no próximo aberto. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, o que pode ser com uma lacuna. Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou prejudicar imediatamente uma mudança de preço adversa. Aguardando o aberto oferece aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, os advogados da Connors saiam de posições longas em um movimento acima da SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo da SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar uma parada final ou empregando a SAR Parabólica. Às vezes, uma forte tendência assume e as paradas de trânsito asseguram que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, a Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de estoque e índices de ações. Embora o mercado realmente tenha uma deriva para cima, não usar paradas pode resultar em perdas excessivas e grandes remessas. É uma proposta arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR DUX Industrial (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima dos SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo dos 200 dias de SMA e RSI (2) move para 95 ou superior. Havia sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, DIA movimentou três maiores de quatro vezes, o que significa que estas poderiam ter sido lucrativas. Dos três sinais de baixa, DIA movido menor uma vez (5). DIA moveu-se acima do SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para a perda de stop e a tomada de lucro. O segundo exemplo mostra o comércio da Apple (AAPL) acima do SMA de 200 dias durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos primeiros cinco, porque a AAPL ziguezagueou menos do final de fevereiro a meados de junho de 2011. O segundo cinco sinais melhorou muito, pois a AAPL ziguezagueou mais alta de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou-se para novos mínimos após o sinal de compra inicial e depois se recuperou. Tal como acontece com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme mencionado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes geralmente continuam após o sinal. A segurança pode continuar maior após RSI (2) subir acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulhar abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se reverteram após o RSI (2) Atinge o seu extremo. Isso pode envolver a análise de castiçal, padrões de gráfico intradía, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Chartists poderia filtrar esse sinal esperando que RSI (2) voltasse abaixo da linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move abaixo de 5, os chartists poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) se movesse acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - vire-se. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nas negociações. Em meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro, as lacunas ocorreram durante a temporada de lucros. Conclusões A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender rebotes de sobrevoo, não suportar quebras. Essa estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que deixa de prejudicar o desempenho, seria prudente que os comerciantes desenvolvessem uma estratégia de saída e parada para qualquer sistema comercial. Os comerciantes podem sair longos quando as condições se tornam overbought ou definir uma parada final. Da mesma forma, os comerciantes podem sair do calção quando as condições se sobreviverem. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para Advanced Scan Workbench que os membros extras podem copiar e colar. RSI (2) Indicação de Índice de Força Relativa (RSI) Índice de Força Relativa (RSI) Introdução Desenvolvido J. Welles Wilder, o Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que mede a velocidade e a mudança de movimentos de preços. RSI oscila entre zero e 100. Tradicionalmente, e de acordo com Wilder, o RSI é considerado sobrecompra quando acima de 70 e sobrevendido quando abaixo de 30. Os sinais também podem ser gerados procurando por divergências, balanços de falha e crossovers da linha central. RSI também pode ser usado para identificar a tendência geral. O RSI é um indicador de impulso extremamente popular que foi apresentado em vários artigos, entrevistas e livros ao longo dos anos. Em particular, o livro de Constance Brown039, Análise Técnica para o Profissional de Comércio, apresenta o conceito de mercado de touro e margem de mercado para RSI. Andrew Cardwell, mentor RSI de Brown039s, introduziu reversões positivas e negativas para RSI. Além disso, Cardwell transformou a noção de divergência, literal e figurativamente. Wilder apresenta RSI em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui o SAR Parabólico, o alcance real médio e o conceito de movimento direcional (ADX). Apesar de serem desenvolvidos antes da era do computador, os indicadores de Wilder039 resistiram ao teste do tempo e continuam sendo extremamente populares. Cálculo Para simplificar a explicação do cálculo, o RSI foi dividido em seus componentes básicos: RS. Ganho médio e perda média. Este cálculo RSI é baseado em 14 períodos, o padrão sugerido por Wilder em seu livro. As perdas são expressas como valores positivos, não valores negativos. Os primeiros cálculos para ganho médio e perda média são médias simples de 14 períodos. Primeira Soma Média de Ganho de Ganhos nos últimos 14 períodos 14. Primeira Soma Média de Perdas nas Perdas Passadas 14 Os segundos e subsequentes cálculos baseiam-se nas médias anteriores e na perda de ganho atual: Ganho Médio (Ganho Médio anterior ) X 13 ganho atual 14. Perda média (perda média anterior) x 13 perda atual 14. Tomando o valor anterior mais o valor atual é uma técnica de suavização semelhante à utilizada no cálculo exponencial da média móvel. Isso também significa que os valores de RSI se tornam mais precisos à medida que o período de cálculo se estende. SharpCharts usa pelo menos 250 pontos de dados antes da data de início de qualquer gráfico (supondo que existam muitos dados) ao calcular seus valores RSI. Para replicar exatamente nossos números RSI, uma fórmula precisará de pelo menos 250 pontos de dados. A fórmula de Wilder039s normaliza RS e converte-a em um oscilador que flui entre zero e 100. Na verdade, um gráfico de RS parece exatamente o mesmo que um gráfico de RSI. O passo de normalização facilita a identificação de extremos porque RSI está vinculado à faixa. RSI é 0 quando o Ganho Médio é igual a zero. Assumindo um RSI de 14 períodos, um valor de RSI zero significa que os preços foram abaixados em todos os 14 períodos. Não houve ganhos para medir. RSI é 100 quando a perda média é igual a zero. Isso significa que os preços se movimentaram em todos os 14 períodos. Não houve perdas para medir. Aqui, uma planilha do Excel que mostra o início de um cálculo RSI em ação. Nota: O processo de suavização afeta os valores RSI. Os valores RS são suavizados após o primeiro cálculo. Perda média é igual a soma das perdas divididas por 14 para o primeiro cálculo. Os cálculos subseqüentes multiplicam o valor anterior por 13, adicionam o valor mais recente e, em seguida, dividem o total em 14. Isso cria um efeito de suavização. O mesmo se aplica ao Ganho médio. Devido a esse alisamento, os valores RSI podem variar de acordo com o período de cálculo total. 250 períodos permitirão mais suavização do que 30 períodos e isso afetará ligeiramente os valores RSI. Stockcharts volta 250 dias quando possível. Se a perda média for igual a zero, ocorre uma situação de divisão por zero para RS e RSI é definida como 100 por definição. Da mesma forma, o RSI é igual a 0 quando o Ganho Médio é igual a zero. Parâmetros O período de look-back padrão para RSI é 14, mas isso pode ser reduzido para aumentar a sensibilidade ou aumentado para diminuir a sensibilidade. RSI de 10 dias é mais provável que atinja os níveis de sobrecompra ou sobrevenda do que RSI de 20 dias. Os parâmetros de look-back também dependem de uma volatilidade de security039s. O RSI de 14 dias para o varejista de internet Amazon (AMZN) é mais provável que se torne sobrecompra ou sobrevenda do que RSI de 14 dias para Duke Energy (DUK), um utilitário. RSI é considerado sobrecompra quando acima de 70 e sobrevenda quando abaixo de 30. Estes níveis tradicionais também podem ser ajustados para atender melhor aos requisitos de segurança ou analítica. Aumentar o excesso de compra para 80 ou diminuir o sobrevoo para 20 reduzirá o número de leituras de overboughtoversold. Os comerciantes de curto prazo às vezes usam RSI de 2 períodos para procurar leituras de sobrecompra acima de 80 e leiam as leituras abaixo de 20. Overbought-Oversold Wilder considerou RSI overbought acima de 70 e oversold abaixo de 30. O gráfico 3 mostra o McDonalds com RSI de 14 dias. Este gráfico apresenta barras diárias em cinza com um SMA de 1 dia em rosa para destacar preços de fechamento porque o RSI é baseado em preços de fechamento. Trabalhando da esquerda para a direita, o estoque tornou-se oversold no final de julho e encontrou apoio em torno de 44 (1). Observe que o fundo evoluiu após a leitura de sobrevenda. O estoque não ficou baixo assim que a leitura de sobreposição apareceu. O fundo pode ser um processo. A partir dos níveis de sobrevenda, RSI mudou-se acima de 70 em meados de setembro para se tornar sobrecompra. Apesar desta leitura de sobrecompra, o estoque não diminuiu. Em vez disso, o estoque parou por algumas semanas e depois continuou mais alto. Mais três leituras de sobrecompra ocorreram antes que o estoque finalmente atingisse o pico em dezembro (2). Os osciladores Momentum podem tornar-se overbought (oversold) e permanecerem em uma forte tendência (para baixo). As primeiras três leituras de sobrecompra anunciaram consolidações. O quarto coincidiu com um pico significativo. RSI passou de overbought para oversold em janeiro. O fundo final não coincidiu com a leitura inicial da sobrevenda, já que o estoque acabou por completar algumas semanas mais tarde em torno de 46 (3). Como muitos osciladores de impulso, as leituras de sobrecompra e sobrevenda para RSI funcionam melhor quando os preços se movem lateralmente dentro de um intervalo. O gráfico 4 mostra a comercialização da MEMC Electronics (WFR) entre 13,5 e 21 de abril a setembro de 2009. As ações atingiram o pico logo que o RSI atingiu os 70 e baixou logo após o estoque atingir 30. Divergências De acordo com Wilder, as divergências indicam um potencial ponto de reversão porque o momento direcional Não confirma o preço. Uma divergência de alta ocorre quando a segurança subjacente faz uma menor baixa e o RSI forma uma baixa mais alta. O RSI não confirma a menor baixa e isso mostra o impulso de fortalecimento. Uma divergência de baixa forma quando a segurança registra uma maior alta e o RSI forma uma baixa mais alta. RSI não confirma a nova alta e isso mostra um momento de enfraquecimento. O gráfico 5 mostra Ebay (EBAY) com uma divergência de baixa em agosto a outubro. O estoque mudou-se para novas elevações em setembro-outubro, mas RSI formou baixas altas para a divergência de baixa. A queda subseqüente em meados de outubro confirmou o dinamismo do enfraquecimento. Uma divergência de alta foi formada em janeiro-março. A divergência de alta, formada com Ebay movendo-se para novos mínimos em março e RSI segurando acima de seu mínimo anterior. O RSI refletiu menos dinamismo negativo durante o declínio de fevereiro a março. O desfecho de meados de março confirmou um melhor impulso. As divergências tendem a ser mais robustas quando se formam após uma leitura de sobrecompra ou sobrevenda. Antes de ficar muito entusiasmado com as divergências como grandes sinais comerciais, deve notar-se que as divergências são enganosas numa forte tendência. Uma forte tendência de alta pode mostrar numerosas divergências de baixa antes de um top realmente se materializar. Por outro lado, as divergências de alta podem aparecer em uma forte tendência de queda - e ainda assim a tendência de queda continua. O Gráfico 6 mostra o SFPP 500 ETF (SPY) com três divergências de baixa e uma tendência de alta persistente. Essas divergências de baixa podem ter alertado para uma redução de curto prazo, mas claramente não houve uma grande inversão da tendência. Failure Swings Wilder também considerou os balanços de falha como fortes indicações de uma reversão iminente. As mudanças de falhas são independentes da ação de preço. Em outras palavras, as mudanças de falha se concentram exclusivamente no RSI para os sinais e ignoram o conceito de divergências. Um balanço de falha otimista se forma quando RSI se move abaixo de 30 (sobrevoado), salta acima de 30, puxa para trás, detém acima de 30 e depois quebra a altura anterior. É basicamente um movimento para oversold níveis e, em seguida, um nível mais baixo acima dos níveis de sobrevenda. O Gráfico 7 mostra Research in Motion (RIMM) com RSI de 10 dias formando um balanço de falha de alta. Um balanço de falhas baixas se forma quando o RSI se move acima de 70, puxa para trás, salta, não excede 70 e depois quebra a sua baixa anterior. É basicamente um movimento para os níveis de sobrecompra e, em seguida, um nível mais baixo abaixo dos níveis de sobrecompra. O gráfico 8 mostra a Texas Instruments (TXN) com um balanço de falha de baixa em maio-junho de 2008. Na análise técnica para o profissional de comércio, Constance Brown sugere que os osciladores não viajam entre 0 e 100. Isso também é o nome do primeiro capítulo. Brown identifica uma gama de mercado de touro e um mercado de urso para RSI. RSI tende a flutuar entre 40 e 90 em um mercado alto (tendência de alta) com as 40-50 zonas atuando como suporte. Esses intervalos podem variar de acordo com os parâmetros do RSI, a força da tendência e a volatilidade da segurança subjacente. O Gráfico 9 mostra RSI de 14 semanas para SPY durante o mercado de touro de 2003 até 2007. O RSI subiu acima de 70 no final de 2003 e depois mudou-se para a sua gama de mercado Bull (40-90). Houve uma sobrecarga abaixo de 40 em julho de 2004, mas RSI ocupou a zona de 40-50 pelo menos cinco vezes de janeiro de 2005 a outubro de 2007 (setas verdes). Na verdade, note que os retrocessos para esta zona proporcionaram pontos de entrada de baixo risco para participar da tendência de alta. Por outro lado, o RSI tende a flutuar entre 10 e 60 em um mercado ostentoso (tendência de baixa) com a zona de 50-60 atuando como resistência. O gráfico 10 mostra RSI de 14 dias para o índice do dólar norte-americano (USD) durante a tendência de baixa de 2009. RSI mudou-se para 30 em março para sinalizar o início de uma faixa de urso. A zona de 40-50 subsequentemente marcou resistência até uma fuga em dezembro. Reversões Positivo-Negativas Andrew Cardwell desenvolveu reversões positivas e negativas para RSI, que são o oposto de divergências de baixa e alta. Os livros do Cardwell039 estão esgotados, mas ele oferece seminários detalhando esses métodos. Constance Brown credita Andrew Cardwell por sua iluminação RSI. Antes de discutir a técnica de reversão, deve notar-se que a interpretação de divergências de Cardwell039s difere de Wilder. Cardwell considerou divergências de baixa como fenômeno do mercado de touro. Em outras palavras, as divergências de baixa tendência são mais prováveis ​​de se expandirem. Da mesma forma, as divergências de alta são consideradas um fenômeno do mercado ostentoso indicativo de uma tendência de baixa. Uma inversão positiva se forma quando RSI forja uma baixa baixa e a segurança forma uma baixa mais alta. Esta menor baixa não está em níveis de sobrevenda, mas geralmente em algum lugar entre 30 e 50. O gráfico 11 mostra MMM com uma inversão positiva formando em junho de 2009. MMM quebrou resistência algumas semanas mais tarde e RSI se movimentou acima de 70. Apesar do impulso mais fraco com menor baixo No RSI, o MMM manteve acima do seu baixo anterior e mostrou força subjacente. Em essência, a ação de preço superou o impulso. Uma inversão negativa é o oposto de uma inversão positiva. O RSI forma um alto mais elevado, mas a segurança forma uma alta mais baixa. Mais uma vez, a maior alta geralmente está abaixo dos níveis de sobrecompra na área 50-70. O gráfico 12 mostra Starbucks (SBUX) formando uma baixa alta como RSI forma uma maior alta. Embora o RSI tenha forjado uma nova alta e o impulso fosse forte, a ação do preço não conseguiu confirmar como menor formado. Essa reversão negativa antecipou a grande interrupção do suporte no final de junho e declínio acentuado. Conclusões RSI é um oscilador de impulso versátil que resistiu ao teste do tempo. Apesar das mudanças na volatilidade e nos mercados ao longo dos anos, o RSI permanece tão relevante agora como foi nos dias de Wilder039s. Embora as interpretações originais de Wilder039s sejam úteis para entender o indicador, o trabalho de Brown e Cardwell leva a interpretação RSI para um novo nível. Ajustar-se a este nível leva algum repensar na parte dos carismáticos tradicionalmente educados. A Wilder considera que as condições de compra excessiva estão maduras para uma reversão, mas a sobrecompra também pode ser um sinal de força. As divergências baixas ainda produzem bons sinais de venda, mas os cartistas devem ter cuidado em fortes tendências quando as divergências de baixa são realmente normais. Mesmo que o conceito de reversões positivas e negativas possa parecer prejudicar a interpretação de Wilder039, a lógica faz sentido e Wilder dificilmente descarta o valor de colocar mais ênfase na ação de preços. As reversões positivas e negativas colocam a ação de preço da segurança subjacente primeiro e o segundo indicador, como é o caso. As divergências baixas e bullistas colocam o indicador primeiro e a ação do preço em segundo lugar. Ao colocar mais ênfase na ação dos preços, o conceito de reversões positivas e negativas desafia nosso pensamento para os osciladores momentâneos. Usando o SharpCharts RSI está disponível como um indicador para SharpCharts. Uma vez selecionados, os usuários podem colocar o indicador acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço subjacente. Colocar RSI diretamente em cima do gráfico de preços acentua os movimentos em relação à ação de preço da segurança subjacente. Os usuários podem aplicar opções avançadas para suavizar o indicador com uma média móvel ou adicionar uma linha horizontal para marcar os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Análises Sugeridas RSI Oversold em Uptrend. Esta varredura revela ações que estão em uma tendência de alta com RSI sobrecarregado. Em primeiro lugar, as ações devem estar acima da média móvel de 200 dias para estarem em uma tendência de alta global. Em segundo lugar, o RSI deve atravessar abaixo de 30 para se sobreviver. RSI Sobrecompra na Tendência de Baixa. Esta varredura revela ações que estão em declínio com RSI de sobrebancamento desativando. Em primeiro lugar, as ações devem estar abaixo da média móvel de 200 dias para estarem em uma tendência de queda geral. Em segundo lugar, o RSI deve atravessar acima de 70 para se tornar sobrecompra. Estudo prévio O livro da Constance Brown039s leva o RSI a um novo nível com mercado de touro e mercados de mercado, reversões positivas e negativas e projeções baseadas em RSI. Alguns métodos de Andrew Cardwell, seu mentor de RSI, também são explicados e refinados no livro. Análise Técnica para o Trading Professional Constance BrownCompare ConnorsRSI para RSI2 Caso contrário, você pode baixar um guia gratuito sobre o tema aqui: Uma Introdução ao ConnorsRSI. Aprenda tudo sobre ConnorsRSI com nosso guia introdutório, incluindo estratégias de negociação de fórmulas. Você também pode saber que mudamos metodicamente os 2 Wilders RSI ou RSI (2). Com ConnorsRSI em todas as nossas estratégias, porque nossa pesquisa mostrou que usar ConnorsRSI produz resultados históricos superiores em nossos testes. Então, como esses dois indicadores são iguais e como eles são diferentes. Tanto ConnorsRSI como Wilders RSI são osciladores cujos valores variam entre 0 e 100. Os valores mais baixos indicam condições de sobrevenda, enquanto os valores mais altos indicam condições de sobrecompra. Uma pergunta que você pode ter é a frequência com que essas condições ocorrem. O gráfico de distribuição abaixo mostra a freqüência relativa com a qual os diferentes valores de RSI (2) ocorreram historicamente para os estoques atualmente no SampP 500. Por exemplo, esses estoques fecharam com um valor RSI (2) entre 0 e 5 pouco mais de 6 de A Hora. Eles fecharam com um valor de 45 a 50 aproximadamente 4 do tempo. O importante a observar aqui é a forma da curva de distribuição. RSI (2) responde de forma muito rápida e decisiva às mudanças de preços. Você pode ver que o indicador gasta mais tempo nos extremos do que no meio do seu alcance. Você pode se surpreender que a distribuição de valores RSI (2) não forme a curva familiar em forma de sino de uma distribuição normal. Na verdade, quando RSI é calculado com períodos de lookback mais longos, a distribuição de valores aproxima uma curva de sino. Por exemplo, os gráficos abaixo são para RSI (3) e RSI (14). Agora, olhemos para o gráfico de distribuição da ConnorsRSI (3,2,100), o que pode surpreendê-lo ainda mais do que o gráfico RSI (2): Como o RSI (2), ConnorsRSI não gasta muito tempo no meio do seu alcance. No entanto, vemos picos distintos em torno de 20 a 30 e também 70 a 80. Mais importante, vemos que há uma variação muito maior na freqüência das fatias de 5 pontos mostradas no gráfico. Considerando que a fatia menos freqüente no gráfico RSI (2) ocorre cerca de 4 vezes e a fatia mais freqüente ocorre menos do que duas vezes com freqüência a 7,5 do tempo, as freqüências na faixa do gráfico ConnorsRSI variam de menos de 0,5 nos extremos para 3,5 No meio do alcance para 8 ou mais nos picos. Notavelmente, observamos que ConnorsRSI valores abaixo de 10 e acima de 90 são muito menos propensos a ocorrer do que suas contrapartes RSI (2). A próxima pergunta é a utilidade desses valores indicadores extremos. O gráfico abaixo compara os retornos de cinco dias de ConnorsRSI e RSI (2) para as mesmas fatias que o gráfico anterior. Em outras palavras, a barra verde mais à esquerda mostra o retorno médio de 5 dias para os estoques que fecharam com um valor ConnorsRSI entre 0 e 5. A barra vermelha mais à esquerda ao lado mostra o retorno médio de 5 dias para os estoques que fecharam com um RSI (2 ) Valor entre 0 e 5. Aqui começamos a ver realmente a força do indicador ConnorsRSI: valores extremos de ConnorsRSI são muito mais propensos a prever um movimento de grande preço do que os valores similares de RSI (2). Em outras palavras, nossa paciência provavelmente será recompensada quando aguardarmos os extremos que menos freqüentemente ocorrem em ConnorsRSI. Um último exemplo ajudará a solidificar a diferença de comportamento entre ConnorsRSI e RSI (2). O gráfico abaixo exibe ação de preço para SPY no painel superior, enquanto o painel inferior mostra os valores correspondentes para ConnorsRSI em azul e RSI (2) em verde. Observe como o RSI (2) se move em direção aos extremos muito mais frequentemente do que ConnorsRSI. Na verdade, sempre que os indicadores se movem para fora do intervalo médio 30-70, o RSI (2) geralmente é líder, ou seja, tem um valor mais extremo. O outro lado dessa observação é que quando ConnorsRSI atinge um valor extremo, o estoque ou o ETF é mais provável que estejam em um estado muito sobrecompra ou sobrevendido. Esperemos que essas diferentes perspectivas sobre ConnorsRSI o ajude a desenvolver uma melhor percepção de como o indicador geralmente se comporta. Ao combinar esse conhecimento com os resultados dos testes históricos e sua própria experiência comercial, você poderá aproveitar melhor o poder da ConnorsRSI. 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