R Multiple Forex

Artigos de Gerenciamento de Dinheiro Escrito por Dr. Van K Tharp Todo sistema de negociação pode ser descrito pelos múltiplos R que ele gera Na semana passada, falei sobre determinar seu risco inicial para cada comércio e como você poderia expressar seus lucros e perdas como uma proporção dessa inicial risco. Eu recomenda que você sempre tenha um ponto de resgate antes de entrar em um comércio, mas se você não tiver feito isso, então você pode observar resultados de negociação antigos e usar sua perda média como uma estimativa de seu risco inicial. Eu então lhe dei uma tarefa para determinar os múltiplos R para a sua negociação nos últimos 12 meses. Além disso, eu dei uma amostra de dados mostrada na tabela abaixo. Na tabela, temos três perdas 567, 1333 e 454. A perda média é de 785,67, então suponha que este era o risco inicial. Espero que você conheça o risco inicial, então você não terá que usar a perda média. Eu chamo os índices que calculamos, os múltiplos R para o sistema de negociação. Esta informação é mostrada na tabela abaixo. Quando você possui uma distribuição múltipla completa de R para seu sistema comercial, há muitas coisas que você pode fazer com isso. Primeiro você pode calcular o múltiplo R-médio. O múltiplo R-médio é o que eu chamo de expectativa e isso lhe diz o que você pode esperar do seu sistema, em média, em muitas negociações em termos de R. Embora eu recomenda que você tenha um mínimo de 30 negócios antes de tentar determinar as características Dos R-múltiplos, porque estas são dicas curtas, bem, use os oito exemplos na tabela. Aqui, o R-multiple múltiplo de 0,68R. O que isso diz a você A expectativa diz que, em média, você ganhará 0,68R por comércio. Assim, mais de 100 negócios, você deve fazer cerca de 68R. O desvio padrão indica a quantidade de variabilidade que você pode esperar do desempenho do seu sistema. Na amostra, nosso desvio padrão foi de 1,86R. Normalmente, você pode dizer o quão bom o seu sistema é pela proporção da expectativa para o desvio padrão. Em nossa pequena amostra, a proporção é de 0,36, o que é excelente. Depois de cerca de 100 ou mais negócios, espero que essa proporção seja muito menor, mas se ela permanecer acima de 0,25, temos um excelente sistema. Mas essa é outra história. Curso de desempenho máximo para investidores e comerciantes Este curso de estudo em casa é a obra-prima do Dr. Tharps. É projetado para todos os níveis de investidores e tradersmdashbeginners, comerciantes avançados e mal sucedidos que procuram melhorar seu desempenho e comerciantes bem sucedidos que desejam ser mais bem sucedidos. Risk e R-Multiples Para a maioria das pessoas, quotriskquot é um termo indefinido, baseado em medo, geralmente Equiparado à probabilidade de perder. Alguns, por exemplo, podem pensar que estar envolvido em futuros ou opções é ldquorisky. rdquo A definição de quotrisk de Vanrsquos, no entanto, é bastante diferente. Saber quando a sua parte vai sair de um comércio é a única maneira de determinar quanto você realmente está arriscando em qualquer comércio ou investimento. Se você não sabe quando a sua parte está saindo, então, na verdade, você deve arriscar 100 de seu dinheiro. Van diz que o risco é a quantia de dinheiro que você está PERDENDO PERDER se você estiver errado sobre o mercado. Mais especificamente, é o quanto você perde por unidade de seu investimento (ou seja, parte do estoque ou número de contratos de futuros) se você estiver errado sobre a posição que você tomou. Isso é chamado de Risco inicial, ou (R) para curto. Um dos princípios fundamentais para o sucesso comercial e de investimento é ter sempre um ponto de saída quando você entra em uma posição. Negociar sem um ponto de saída predeterminado é como dirigir em toda a cidade e não parar para lightsmdash vermelho, você pode fugir com ele algumas vezes, mas, mais cedo ou mais tarde, algo desagradável acontecerá. Na verdade, o ponto de saída que você possui quando você entra em uma posição é toda a base para determinar seu risco, R e os múltiplos R (ou seja, rácios de risco) de seus lucros e perdas. Seu ponto de saída pode ser definido em termos de pontos, dólares ou uma porcentagem. Por exemplo, William OrsquoNeil diz que quando você comprar um estoque, você deve sair quando perder 7-8, enquanto outro comerciante propõe sair de um estoque quando ele move 1-2 pontos contra você. A parada é basicamente uma saída pré-planejada. Van diz que ter paradas impede o desastre, mesmo que isso afecte fortemente o grão da filosofia de compra e retenção a longo prazo. Quando o preço atinge seu ponto de parada, você sai do mercado. Uma parada final basicamente ajusta essa parada quando o mercado se move em seu favor, dando-lhe também uma saída lucrativa. Por exemplo, se você comprar um estoque em 30 e ter uma parada 25, você iria sair do comércio se o preço cair 25 a 22,50. Heres um exemplo de parada final: digamos que você compre o mesmo estoque em 30 (com a parada inicial às 22.50), mas se o estoque se mover até 60, sua parada de 25 paragens também se movimentaria com ela e seria colocada em 25 de 60, que é 45. Em outras palavras, você iria sair do comércio se o estoque virou e caiu para 45, mas porque você comprou a 30, você teria trancado na metade do seu lucro, ou 15. A parada final, Em outras palavras, move o ponto de saída a seu favor à medida que o preço se move a seu favor. No entanto, você NUNCA deve movê-lo para trás. Assim, se o seu estoque mude para baixo de 60 para 50, você ainda manterá a sua saída a 45, 25 fora do máximo de 60. Na opinião de Vanrsquos, esse tipo de parada é uma forma segura de comprar e manter. Você poderia estar em estoque por um longo período de tempo, mas se algo fundamental muda, você deixa você sair. Permite usar um exemplo do mundo real. JDSU passou de cerca de 12 em fevereiro de 1999 para um máximo de quase 150 em 2000 (os preços são ajustados para uma série de divisões de ações). Uma parada 25 teria mantido você em todo o movimento. Você teria sido impedido em abril de 2000 com um lucro substancial. Se, por outro lado, você usou uma filosofia de compra e retenção, você sofreria graves perdas quando, em outubro de 2002, o mesmo estoque atingiu um mínimo de 1,58. Para acabar, o estoque teria que subir de 800 dos preços atuais, algo que talvez nunca faça na sua vida. Uma parada permitiria que você evitasse essa queda, juntamente com as de outras ações como a Enron e a WorldCom antes de se tornarem as manchetes. Há muitas razões para usar paradas mais apertadas, e você provavelmente precisará usá-las para uma variedade de diferentes estilos comerciais. Estamos simplesmente sugerindo 25 paradas como substituto da filosofia ldquobuy-and-holdrdquo. Nós não vamos conseguir mais adiante em paradas neste momento porque queremos voltar a falar sobre o risco. Basta lembrar, você precisa saber quando você está saindo de uma posição (seu ponto de saída ou parada) para determinar seu risco. Para a maioria das pessoas, o risco parece ser um termo indefinível baseado em medo que muitas vezes é equiparado à probabilidade de perder por exemplo, eles podem pensar que estar envolvido em futuros ou opções é ldquorisky, ou podem ser excessivamente otimistas sobre os negócios que eles Porque eles não entendem o risco do pior caso nem pensam em tais fatores. Em vez disso, eles são seduzidos por termos comerciais como ldquooptions, rdquo ldquoarbitragerdquo e ldquonaked puts, rdquo, ou eles adquirem as definições acadêmicas de risco como a volatilidade, que fazem bons artigos teóricos por acadêmicos, mas ignoram totalmente dois dos fatores mais importantes de sucesso, O quotGolden Rules of Tradingquot: Nunca abra uma posição no mercado sem saber exatamente onde você vai sair dessa posição, reduzir suas perdas e deixar seus lucros funcionar. Letrsquos olha a primeira regra de ouro com muito mais detalhes para ter certeza de que você a entende. Diz que você deve sempre ter um ponto de saída quando você entrar em uma posição. O objetivo do ponto de saída é ajudá-lo a preservar seu capital de investimento comercial. Ele define seu risco inicial (1R) em um comércio. Letrsquos olha alguns exemplos. Você compra um estoque em 50 e decide vendê-lo se cair para 40. Qual é o seu risco inicial Seu risco inicial é de 10 por ação, então neste caso, 1R é igual a 10. Você compra o mesmo estoque às 50, mas decide Que você está errado sobre o comércio se cair para 48. Às 48 horas, saia para fora. Whatrsquos seu risco inicial Seu risco inicial é 2 por ação, então 1R é igual a 2. Você deseja executar um comércio cambial, comprando o dólar em relação ao euro. Letrsquos diz que 100 é igual a 77 euros. A unidade mínima que você deve investir é de 10.000. Você vai vender se o seu investimento cair por 1000. Whatrsquos seu risco Whatrsquos 1R Nós fizemos este exemplo som complexo, mas não é. Se o seu investimento mínimo for de 10 mil e sua venda se caiu de 1000 a 9000, seu risco inicial é 1000 e 1R é 1000. Você está começando a entender que R representa seu risco inicial por unidade. É simplesmente o risco inicial por ação de estoque, contrato de futuros ou unidade de investimento mínimo. Tenha em mente, no entanto, que não é seu risco total na posição, porque você pode ter várias unidades. Seu risco total seria baseado no dimensionamento de sua posição e em quantas ações ou contratos você realmente compra. Digamos que você comprou 100 das ações no Exemplo 1, que seria 100 multiplicado pelo custo da ação de 50 cada, dando-lhe um CUSTO total de 5000. No entanto, você só está disposto a arriscar 10 por ação, então 10 multiplicados por 100 Compartilha o risco total de 1000 para esta posição. Se você comprou 100 das ações no Exemplo 2 a 50 cada, seu custo total seria 5000, mas porque você planeja sair se o estoque cai para 48, seu risco total é 2 por ação multiplicado por 100 ações. Em outras palavras, você só estará arriscando 200 de seu investimento 5000. O próximo ponto chave para você entender é que todos os seus lucros e perdas devem estar relacionados ao seu risco inicial. Você quer que suas perdas sejam 1R ou menos, o que significa que, se você disser que você está fora de um estoque quando cai de 50 para 40, você realmente obtém quando ele cai para 40. Se você sair quando cai para 30, sua perda É muito maior do que 1R. Itrsquos duas vezes o que você estava planejando perder, ou 2R. Você quer evitar essa possibilidade a todo o custo. Em vez disso, você deseja que seus lucros sejam muito maiores do que 1R. Por exemplo, você poderia comprar um estoque às 8 e planejar sair se cair para 6, de modo que sua perda 1R inicial seja 2 por ação. Se você prosseguir com um lucro de 20 por ação, você fez 10 vezes o que você estava pensando em arriscar-se por outras palavras, você ganhou um lucro de 10R. 1. Você compra um estoque em 40 com uma saída planejada aos 35. Você o vende aos 50. Qual é o seu lucro como um múltiplo R 2. Você compra um estoque às 60 e planeja sair se cair para 55. No entanto, Quando isso vai baixo, você não vende. Em vez disso, basta parar de olhar para ele e espero que ele volte para cima. Não faz. Torna-se parte das principais notícias comerciais envolvendo escândalo corporativo e, eventualmente, o estoque torna-se inútil. Whatrsquos sua perda como um múltiplo R 3. Você compra um estoque em 50 e planeja vendê-lo se cair para 49. No entanto, o estoque decola e salta 20 em três semanas quando você vende-lo. Qual é o seu lucro como um R-multiple 1. Uma perda de 1R é 5. Seu lucro por ação é 10, então você tem um lucro de 2R. 2. Uma perda de 1R é 5. Sua perda por ação é de 60, então você tem uma perda de 12R. Felizmente, você pode entender por que você nunca quer deixar isso acontecer. 3. Uma perda de 1R é 1. O lucro por ação é de 20, então você tem um lucro de 20R. E espero que você entenda por que você quer que isso aconteça o tempo todo. O que é realmente interessante é que, uma vez que você entenda o gerenciamento de risco e portfólio, você pode projetar um sistema de negociação com quase qualquer nível de desempenho. Por exemplo, você pode projetar um sistema para negociar clientes que fariam cerca de 30 por ano com apenas 10 descolagens. Por outro lado, se você quiser negociar sua própria conta e ser um pouco mais arriscado, você pode projetar um sistema que produza uma taxa de retorno de três dígitos, desde que tenha dinheiro suficiente para fazê-lo e esteja disposto a tolerar Tremendas reduções. Itrsquos uma maneira totalmente nova de pensar para alguns, mas os comerciantes mais bem sucedidos pensam em termos de risco, o que, é claro, lhes dá uma vantagem nos mercados. Aprender a trocar e investir dessa forma o manterá no jogo mais longo e permitir que você execute com seus lucros e reduza suas perdas. O que poderia ser melhor do que isso O melhor lugar para aprender mais sobre este tópico: Introdução ao Curso de E-learning de Dimensionamento de Posição Como você decide o quanto você deve arriscar em seu próximo comércio. Risco demais e você poderia explodir sua conta. Risco muito pouco e uma grande vitória wonrsquot até paga pelo seu jantar. Dr. Tharprsquos Introdução ao Curso de Estratégias de Posicionamento Sizingtrade inclui atividades de aprendizagem audiovisual e interativa que explicam esse assunto complicado em termos claros e fáceis de entender. Você aprenderá o básico das estratégias de dimensionamento da posição e a diferença dramática que podem fazer nos seus resultados. Como o curso é uma introdução às estratégias de dimensionamento de posição, ele cobre material básico e oferece um ótimo começo para o processo de compreensão e utilização dos conceitos e inclui material sobre a compreensão da expectativa, incluindo exemplos. O livro The Definite Guide to Positing Sizing abrange um material muito extenso e se dedica à profundidade técnica em muitas áreas. Como o próprio nome indica, é realmente bastante definitivo. No entanto, algumas pessoas acham que as estratégias de dimensionamento de posição são um tema complicado e têm dificuldade em entender e aplicar as idéias do livro, então desenvolvemos este curso eletrônico para dois grupos principais de pessoas: aprendentes auditivos que aprendem de forma mais eficaz a partir de uma instrução Formato cheio de recursos interativos e aqueles que realmente estão interessados ​​nos aspectos técnicos mais profundos das estratégias de dimensionamento de posição, mas percebem que uma introdução ao tópico ainda ajudaria suas negociações. Este curso é perfeito para profissionais ocupados que precisam de uma maneira prática de entender o risco e como manter as perdas ao mínimo. Vemos um curso de estudo natural começando com o curso eletrônico e depois avançando para o Guia Definitivo. Você também aprenderá muito sobre colocar o dimensionamento quando você jogar o jogo de simulação de negociação de tamanho positivo. Os três primeiros níveis são gratuitos Usando vários robôs de Forex A combinação de robôs é a melhor maneira de maximizar seus resultados. Let8217s avaliam as melhores combinações. O uso de vários robôs Forex é altamente recomendado para equilíbrio e diversidade. Nosso novo Build Your Own Bundle facilita a comparação e escolha vários robôs Forex. Mas alguns clientes estão se perguntando quais robôs funcionam melhor juntos. Cada robô Forex possui pontos fortes que você pode melhorar com outros robôs. Aqui estão três grandes combinações. O Indicador de Breakout Fractal e o Robot de Hedge O robô Hedge é um dos nossos melhores produtos. It8217s tem sido por vários anos e é testado na estrada. Ele troca com freqüência e gerencia completamente. 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