Vix Option Trading Volume

Dados de Opções Históricas Nosso arquivo de citações de opção de fim de dia fornece dois instantâneos de cotação e tamanho de mercado, um às 15:45, quinze minutos antes do fechamento do mercado e outro às 16:00, hora de fechamento oficial do mercado. Os dados de negociação de resumo também estão incluídos nos arquivos. O primeiro, o último, o mais baixo e o mais alto de todas as séries, bem como o volume total, o VWAP e o interesse aberto. Nossas cotações de opções de fim de dia com o arquivo Calcs fornecem todos os campos no arquivo de cotação da opção de fim de dia mais a volatilidade implícita no mercado para cada opção, bem como, os gregos (Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho ). A volatilidade implícita e os gregos são calculados fora do timestamp 1545, uma vez que é considerado um instantâneo mais preciso da liquidez do mercado do que o mercado de fim de dia. Os dados MDR são citações e trades capturados pelos sistemas internos de recuperação de dados do CBOEs. Os dados MDR são oferecidos nas seguintes marcas exclusivas CBOE: VIX, SPX e OEX. A quantidade de histórico disponível dos dados varia de acordo com o símbolo SPX de janeiro de 1990, OEX-janeiro de 1990 e VIX-março de 2006. O MDR geralmente pode ser aplicado em alguns DVDs, portanto, não é necessária nenhuma sobretaxa para hardware adicional. Os dados Open-Close são um arquivo de resumo de volume que resume o volume (contratos negociados) por origem (somente pedidos de clientes e firmas), tamanho de pedido original e a posição de abertura ou fechamento da ordem. O volume Open-Close é ainda mais dividido em categorias de baldes buysell, openclose e tamanho de ordem. Os dados para todos os títulos do CBOE remontam a 1990 e contém todas as séries de uma cadeia de segurança subjacente - se tiver volume. Os dados de Open-Close estão disponíveis como um download de dados por símbolos subjacentes individuais ou como uma atualização diária que inclui todas as opções negociadas pelo CBOE para os dados dos dias úteis anteriores e como dados em massa que incluem todos os títulos negociados pelo CBOE durante o período de tempo escolhido. Clique aqui para obter preços Open-Close. Os dados da OPRA são trocas e cotações divulgadas a partir de todas as trocas de opções dos EUA, que são relatadas pela OPRA (Autoridade de Relatório de Preços de Opções). Os dados OPRA só estão disponíveis como uma compra de dados em massa, a compra mínima é de um mês que abrange todas as ações, índices e ETFs com opções listadas. OPRA é um conjunto de dados extremamente grande, um mês normalmente é entre 800 GB e 1 TB e exigirá que os discos rígidos transferem os dados para. A quantidade de dados e os intervalos de datas determinarão o número de discos rígidos necessários para a ordem. Por favor, note que o preço do hardware NÃO está incluído na lista de preços para os dados, é determinado depois que a ordem é recebida pela CBOE Livevol, LLC. Há uma taxa adicional de 150,00 por disco rígido necessário. Os dados OPRA vêm como um gzipado. csv, cada dia terá 26 arquivos e é classificado alfabeticamente por classe e hora de opção. Cada comércio e cotação também tem o preço dos instrumentos subjacentes. A data de validade de dados OPRA mais antiga é registrada como a expiração padrão (3º sexto do mês) para todos os registros. Os dados históricos da OPRA remontam a julho de 2004. Selecione seu próprio intervalo personalizado de 1 minuto até o final do dia, a cotação do mercado NBBO e o tamanho são capturados em cada instantâneo, juntamente com volume aberto, alto, baixo, fechado e comercial. Além dos mercados NBBO, o BBO de cada troca individual está incluído no conjunto de dados. Os preços subjacentes de compra e venda estão incluídos no intervalo para sua referência. Selecione seu próprio intervalo personalizado de 1 minuto até o final do dia, a cotação do mercado NBBO e o tamanho são capturados em cada instantâneo, juntamente com volume aberto, alto, baixo, fechado e comercial. Os intervalos com o conjunto de dados de calcs incluem a volatilidade implícita do ponto médio, Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho em cada intervalo. Os preços subjacentes de compra e venda estão incluídos no intervalo para sua referência. Nossos arquivos de troca de opções possuem as informações de suporte necessárias para fornecer contexto à atividade de negociação. Incluído com cada comércio é o preço e o tamanho do comércio, a troca onde o comércio imprimiu, a cotação da NBBO e a profundidade, a oferta e a oferta subjacentes, e cada um dos mercados cambiais individuais. Nossos arquivos de troca de opções possuem as informações de suporte necessárias para fornecer contexto à atividade de negociação. Incluído com cada comércio é o preço e o tamanho do comércio, a troca onde o comércio imprimiu, a cotação da NBBO e a profundidade, a oferta e a oferta subjacentes, e cada um dos mercados cambiais individuais. Com a adição de nossos dados Calcs, você recebe a volatilidade implícita e o delta calculado do comércio. Os dados do Optsum são um resumo da opção de índice do final do dia para as opções negociadas no SPX, OEX e VIX com volume negociado, aberto, aberto, alto baixo e os últimos preços de vendas para cada série em cadeia. Os dados do Optsum estão disponíveis até 1990 ou com base na disponibilidade da opção de índice em SPX, OEX e VIX. Para um produto similar para todos os valores mobiliários com opções de equivalência patrimonial e de índice, consulte a oferta de dados de cotação de opção de fim de dia. Trading Volume no medidor de medo explodiu para um máximo de todos os tempos durante o cancelamento do governo Volume de negociação no VIX (a A medida da volatilidade implícita das opções de índice SampP 500, conhecida como medidor de medo, atingiu recordes recordes nas últimas duas semanas, quando o encerramento do governo e o debate sobre o teto da dívida se tornaram o tema dominante nos mercados financeiros. Os analistas de Goldman Sachs Krag Gregory e Jose Gonzalo Rangel apontam o aumento de uma nota aos clientes: Explosão na atividade VIX: o volume médio diário de futuros VIX em 2013 é superior a 38x que em 2008 Embora o VIX se tornou um nome familiar em 2008 como o medidor de medo Passou para 81, o volume diário médio no mercado de futuros VIX até agora foi de 38x o ADV em 2008, mais do que triplicou desde 2011 e cresceu 73 anos. O ADV no mercado de futuros VIX até agora tem contratos de 165k ou 165 milhões de vega por dia. A forte liquidez no mercado de futuros VIX fortaleceu o mercado de opções VIX. Atividade mais ativa duas semanas no histórico de opções VIX: desde o final do ano de 2007 até o final do ano de 2012, o volume da opção VIX total foi quase cinco vezes com um CAGR de 5 anos de 36. O volume total até agora em 2013 está sendo executado 9 mais alto do que em 2012 e Ainda temos mais de dois meses para ir. As últimas duas semanas foram os 10 dias de negociação mais ativos na história das opções VIX (Anexo 7). Os gráficos abaixo mostram o aumento do volume médio de negociação diária em ambas as opções VIX e futuros desde 2006. O volume de negociação no calibre do medo explodiu para um máximo de todos os tempos durante o encerramento do governoGOLDMAN: Heres onde todo o volume de negócios SampP 500 foi negociação diária média O volume no índice SampP 500 caiu todos os anos desde a crise, e em 2013, agora está em níveis não vistos em 15 anos. Você deve seguir todo o caminho até 1998 para observar menores volumes de negociação no índice: por outro lado, o uso de opções para trocar o SampP 500 decolou nos últimos dez anos, e em 2013, Altos do tempo. O volume médio de opções diárias do SampP 500 até agora, este ano, aumentou 10% em relação a 2012: com mais e mais investidores que expressam suas opiniões sobre ações por meio de opções em oposição à negociação de ações reais, é interessante analisar como as opções SampP 500 Os comerciantes estão posicionados. Uma opção de venda constitui uma aposta de que os estoques vão cair, enquanto uma opção de compra é uma aposta de que as ações irão subir. O índice de put-call, então, é a proporção de opções que os comerciantes apostam em relação ao índice para as apostas nela. Essa proporção diminuiu em 2013 a partir de 2012 e agora está se aproximando dos mínimos não vistos desde 2003: o menor índice de put-call pode refletir o sentimento incrivelmente bullish que vimos em relação aos estoques até agora em 2013. No entanto, ao mesmo tempo, o volume de negócios no O mercado de opções VIX que coloca um preço para a volatilidade da SampP 500 já está em alta absoluta em 2013. Os estrategistas das opções Goldman Sachs Krag Gregory e Jose Gonzalo Rangel têm detalhes: o ritmo em 2013 foi ainda mais notável para as opções VIX, onde o O volume diário médio do ano até à data está em execução em um recorde de 614 658 contratos, que é 1,4x a média de 2012 e 22,4x a média de 2006. As opções de VIX tiveram uma configuração de registro em janeiro: uma quebra do volume diário médio por mês de calendário mostra que o volume diário médio da opção VIX registrou uma alta histórica em janeiro de 2013, enquanto as opções SampP 500 estavam em seu percentil 90 em relação a um histórico de 10 anos. O índice de colocação em relação às opções VIX aumentou notavelmente ao longo do último mês. Sugerindo que talvez os investidores vençam suas apostas contra um aumento da volatilidade. GOLDMAN: Heres onde todo o volume comercial da SP 500 foi